UN ANALISIS DE LOS EFECTOS CALENDARIO EN SERIES ECONOMICAS

Autor: LOPEZ RICO MARGARITA
Año: 1985
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID
Centro de realización: FACULTAD DE C.C. E.E. Y E.E. (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE)
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
Director:
Tribunal: ALCAIDE INCHAUSTI ANGEL , LOZANO LOPEZ VICENTE , URIEL JIMENEZ EZEQUIEL , FERNANDEZ DIAZ ANDRES , LOPEZ DE LA MANZANARA BARBERO JUAN
Resumen de la tesis

LAS SERIES TEMPORALES ECONOMICAS ESTAN FRECUENTEMENTE AFECTADAS POR EL CALENDARIO CONCRETAMENTE HEMOS SEPARADO LOS SIGUIENTES EFECTOS: FESTIVO PASCUA LONGITUD COMPOSICION Y TRADING DAY. EL ESTUDIO SE HA REALIZADO EN SERIES FLUJO FONDO Y PROMEDIO DE FONDOS DIARIOS.EL ANALISIS FINALIZA CON LA ESTIMACION DEL EFECTO TRADING DAY UTILIZANDO LA METODOLOGIA BON-JEN-KINS EN LA SERIE DE EFECTIVO EN MANOS DEL PUBLICO DECENAL 1975-1981.
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