CONTROL ESTOCASTICO DE MODELOS CON EXPECTATIVAS RACIONALES.

Autor: CERDA TENA EMILIO
Año: 1986
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID
Centro de realización: FACULTAD DE C. MATEMATICAS Y FACULTAD C. ECONOMICAS - U. COMPLUTENSE
Centro de lectura: MATEMATICAS
Director:
Tribunal: BARBOLLA GARCIA ROSA , ROMERA AYLLON ROSARIO , GARCIA PEREZ ALFONSO , CANO SEVILLA FRANCISCO , NOVALES CINCA ALFONSO
Resumen de la tesis

EL OBJETO DE LA TESIS ES ELABORAR UNA TEORIA DE CONTROL PARA UN TIPO DE MODELOS QUE TIENEN INTERES EN ECONOMIA: LOS MODELOS CON EXPECTATIVAS RACIONALES PARA LOS QUE NO SIRVEN LAS TECNICAS HABITUALES. EL TRABAJO CONSTA DE 5 CAPITULOS: EL PRIMERO DE INTRODUCCION. EN LOS CAPITULOS 2 3 Y 4 SE DESARROLLA LA TEORIA MATEMATICA. EN EL CAPITULO 5 SE ESTUDIAN DOS EJEMPLOS ECONOMICOS Y SE ESTABLECENLAS CONCLUSIONES FINALES. EL TRABAJO EN LA LINEA DE LOS ARTICULOS DE AOKI-CANZANERI (1979) CHOW (1980) DRIFFILL (1981) Y BUITER (1983) Y EN CONTRA DE LA IDEA DIFUNDIDA POR KYDLAND Y PRESCOTT (1977) CONFIRMA QUE LOS METODOS DE CONTROL OPTIMOS SI SON APLICABLES A SISTEMAS FORMULADOS CON ESPECTATIVAS RACIONALES AUNQUE REQUIEREN UN TRATAMIENTOESPECIAL.
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