ACTIVOS FINANCIEROS Y RIESGO POR TIPO DE CAMBIO EN MODELOS DE EQUILIBRIO Y OPTIMIZACIÓN DINÁMICA

Autor: DONCEL PEDRERA LUIS MIGUEL

Año: 2002

Universidad: REY JUAN CARLOS

Centro de realización: FACULTAD DE CC. JURÍDICAS Y SOCIALES

Centro de lectura: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Director: BECKER ZUAZUA FERNANDO

Tribunal: MARTIN PLIEGO JAVIER , RIOS INSUA DAVID , VICENS OTERO JOSE , IRANZO MARTÍN JUAN EMILIO , CUERDO MIR MIGUEL

• UN MODELO DE EQUILIBRIO DE ACTIVOS FINANCIEROS INTERTEMPORAL DINAMICO.
• RIESGO DEL TIPO DE CAMBIO. CASO PAISES SUDAMERICANOS.
• ACTIVIDAD ECONÓMICA Y VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
• ANÁLISIS DE LOS PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL EN ESPAÑA A TRAVÉS DE MODELOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
• SELECCION DE CARTERAS OPTIMAS PARA FONDOS DE PENSIONES
• MODELIZACIÓN DE DISTINTOS ASPECTOS DE LA TRANSICIÓN VÍTREA: DINÁMICA FUERA DEL EQUILIBRIO Y FLUCTUACIONES CUÁNTICAS
• MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL: ESTIMACIÓN Y CONTRASTE (PERIODO 1994-2002)
• EL RIESGO BETA Y LA VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS EN EL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL