PROBABILIDAD

• ALGUNAS CUESTIONES SOBRE ECUACIONES INTEGRALES ESTOCASTICAS DE ITO GENERALIZADAS.
  Autor: MARTINEZ MOLINA ANTONIO
  Año: 1979
  Universidad: GRANADA
  Resumen

  SE ESTUDIA LA RESOLUCION DE UNA ECUACION ESTOCASTICA INTEGRAL DE ITO GENERALIZADA MEDIANTE DOS METODOS : POR UN ALGORITMO DE APROXIMACIONES SUCESIVAS BASADO EN LOS OPERADORES QUE SE INTRODUCEN EN LA ... [Sigue]
• SOBRE LA EXISTENCIA DE SOLUCIONES DEBILES DE ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS.
  Autor: LEON VELA CARMEN
  Año: 1979
  Universidad: SEVILLA
  Resumen

  SE DA UNA DEFINICION DE SOLUCION DEBIL DE ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS: DXT=A(T XT)DMT+B(T XT)DVT DONDE MT ES UNA MARTINGALA CONTINUA DE CUADRADO INTEGRABLE Y VT UNA FUNCION DE VARIACION ACO ... [Sigue]
• APORTACION AL ESTUDIO DE LA CONTINUIDAD MUESTRAL DE PROCESOS ESTOCASTICOS
  Autor: GOMEZ GARCIA JUAN
  Año: 1979
  Universidad: GRANADA
  Resumen

  SE OBTIENE UNA EXTENSION DEL TEOREMA DE HAHN DE CONTINUIDAD MUESTRAL DE PROCESOS. SE RESUELVE LA CONJETURA DE GARSIA-RODEMICH Y SE DA UN CRITERIO DE EXISTENCIA DE MODULOS DE CONTINUIDAD QUE CONTIENE ... [Sigue]
• REPRESENTACION DE FUNCIONES Y MEDIDAS EXCESIVAS Y PROCESOS DE MARKOV.
  Autor: ALBA RIESCO JOSE M.
  Año: 1979
  Universidad: SEVILLA
  Resumen

  A PARTIR DE LA HIPOTESIS DE DUALIDAD DE KUNITA-WATANABE SOBRE LAS FUNCIONES DE TRANSICION SOBRE UN ESPACIO MEDIBLE ESTANDAR SE DEMUESTRA QUE LOS ESPACIOS DE LAS FUNCIONES EXCESIVAS NORMALIZADAS SN EL ... [Sigue]
• PROBABILIDADES FINITAMENTE ADITIVAS (CONVERGENCIA DE MARTINGALAS).
  Autor: SARABIA PEINADOR LUIS A.
  Año: 1978
  Universidad: VALLADOLID
  Resumen

  SE CONSTRUYE LA ESPERANZA MATEMATICA CONDICIONADA EN UN ESPACIO PROBABILISTICO FINITAMENTE ADITIVO Y A PARTIR DE ELLA SE ESTUDIA LA CONVERGENCIA DE MARTINGALAS Y SE DA UN TEOREMA ERGODICO DEL TIPO DE ... [Sigue]
• GUIADO OPTIMO ESTADISTICO EN TRAYECTORIAS DE BAJO EMPUJE CON DISCONTINUIDADES
  Autor: PRIETO VILLALBA JOSE ANTONIO
  Año: 1978
  Universidad: POLITECNICA DE MADRID
  Resumen

  EL OBJETIVO DE ESTA TESIS CONSISTE EN LA OPTIMIZACION DE LAS CORRECCIONES DE GUIADO A APLICAR A UNA NAVE QUE SIGUE UNA TRAYECTORIA OPTIMA DE BAJO EMPUJE. EL PROBLEMA SE CONSIDERA DESDE UN PUNTO DE VI ... [Sigue]
• PROYECCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS EN ESPACIOS LP.
  Autor: MATRAN BEA CARLOS
  Año: 1978
  Universidad: VALLADOLID
  Resumen

  HACIENDO USO DE LA TEORIA DE LA APROXIMACION SE DEFINEN LAS: ESPERANZA CONDICIONADA A UNA S-ALGEBRA A DE ORDEN P Y ESPERANZA DE ORDEN P DE UNA VARIABLE ALEATORIA DE LP (P 1) COMO LAS PROYECCIONES MET ... [Sigue]
• LA ESTADISTICA NO PARAMETRICA EN SUS APLICACIONES A LA ECONOMIA Y A LA CIENCIA ACTUARIAL.
  Autor: MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO
  Año: 1978
  Universidad: PAIS VASCO
• INTRODUCCION A LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN TIEMPO CONTINUO. MODELOS ABSORBENTES DE APRENDIZAJE.
  Autor: DOMINGUEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO
  Año: 1978
  Universidad: MALAGA
  Resumen

  SE CONSTRUYE AXIOMATICAMENTE EL PROCESO GENERAL DE APRENDIZAJE EN TIEMPO CONTINUO MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UNA DIFUSION GENERALIZANDO ASI EL CONCEPTO CLASICO DE APRENDIZAJE. LA CONSTRUCCION TOMA C ... [Sigue]
• UNA MEDIDA DE CENTRALIZACION PARA VARIABLES ALEATORIAS.
  Autor: CUESTA ALBERTOS JUAN ANTONIO
  Año: 1978
  Universidad: VALLADOLID
  Resumen

  SEA X UNA V. A. Y F SU FUNCION DE DISTRIBUCION. DADOS DOS REALES FIJOS P1 Y P2; PARA TODO OTRO REAL X LA EXPRESION D(X;P1 P2) REPRESENTA LA DISTANCIA DEL PUNTO X AL CONJUNTO P1 P2) SEGUN LA METRICA U ... [Sigue]
• LEYES DE LOS GRANDES NUMEROS Y RESULTADOS DE CONVERGENCIA PARA SUCESIONES DE VARIABLES ALEATORIAS DEPENDIENTES CON VALORES EN ESPACIOS DE BANACH
  Autor: ABAURREA LEON JESUS
  Año: 1978
  Universidad: ZARAGOZA
  Resumen

  SE OBTIENEN LEYES DE LOS GRANDES NUMEROS PARA VARIABLES ALEATORIAS DEPENDIENTES A PARTIR DEL ESTUDIO DE SUCESIONES BASICAS INCONDICIONALES EN ESPACIOS DE TIPO P Y SUCESIONES BASICAS MONOTONAS EN ESPA ... [Sigue]
• ANALISIS ESPECTRAL DE LOS PROCESOS ESTOCASTICOS ESTACIONARIOS
  Autor: URBELZ IBARROLA FRANCISCO JAVIER
  Año: 1977
  Universidad: PAIS VASCO
  Resumen

  LA TESIS ES UNA SINTESIS METODOLOGICA DEL ANALISIS ESPECTRAL DE PROCESOS ESTOCASTICOS DEBILMENTE ESTACIONARIOS QUE COMPRENDE TAMBIEN LA TEORIA DE FILTRADO Y ELEMENTOS DE LA TEORIA DE LA PREDICCION. D ... [Sigue]
• CALCUL DIFERENCIAL ESTOCASTIC PER A PROCESSOS AMB PARAMETRE N-DIMENSIONAL.
  Autor: SANZ SOLE MARTA
  Año: 1977
  Universidad: BARCELONA
  Resumen

  EN ESTE TRABAJO DESARROLLAMOS UN CALCULO DIFERENCIAL ESTOCASTICO RESPECTO DE LA FUNCION ALEATORIA DE WIENER (W SUB Z) SUB Z PERTENECE A R ELEVADO A N SUB + OBTENIENDO COMO RESULTADOS FUNDAMENTALES UN ... [Sigue]
• PRODUCTE, CONVEXIFICACIO I COMPLETACIO D'ESPAIS METRICS GENERALITZATS I PROBABILISTICS.
  Autor: ALSINA CATALA CLAUDI
  Año: 1977
  Universidad: BARCELONA
  Resumen

  SE ESTUDIAN LAS TOPOLOGIAS DEL ORDEN Y LOS PRODUCTOS DE ESPACIOS METRICOS GENERALIZADOS APLICANDO LOS RESULTADOS AL CASO DEL PRODUCTO NUMERABLE DE ESPACIOS METRICOS PROBABILISTICOS (SIGMA Y TAU PRODU ... [Sigue]
• APORTACION A LA GENERACION DE RUIDO LINEAL MULTINIVEL PSEUDOALEATORIO.
  Autor: HUBER GARRIDO RAFAEL M.
  Año: 1976
  Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA
  Resumen

  PARTIENDO DEL FUNDAMENTO TEORICO DE LOS REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO SE PROPONEN DOS GENERADORES DE RUIDO LINEAL MULTINIVEL PSEUDOALEATORIO DIFERENTES CUYAS CARACTERISTICAS PERMITEN SU UTILIZACION PAR ... [Sigue]
• ALGUNOS PROBLEMAS EN LA OPTIMIZACION DE PROCESOS DE DECISION SEMIMARKOVIANOS.
  Autor: DOLADO ARNAL FERNANDO
  Año: 1976
  Universidad: ZARAGOZA
  Resumen

  SE OPTIMIZAN PROCESOS SEMIMARKOVIANOS EN EL SENTIDO DE MAXIMIZAR LA UTILIDAD ESPERADA EN LA EVOLUCION CON HORIZONTE ILIMITADO CON Y SIN FACTOR DESCUENTO CON ESPACIO DE ESTADOS Y ACCIONES CUALESQUIERA ... [Sigue]