PROCESOS ESTOCASTICOS
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Autor: CRUZ ALCÁZAR PEDRO PABLOAño: 2003Universidad: POLITECNICA DE VALENCIAResumenDesde la aparición de la Informática, numerosas aplicaciones de la misma han surgido en el campo de la Música. Quizá la más original e interesante sea la Composición Automática, en la que se ... [Sigue]
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Autor: MOLINA GARCÍA ANGELAño: 2002Universidad: POLITECNICA DE CARTAGENAResumenEl objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de nuevas herramientas que permiten obtener y evaluar estrategias de Gestión de Cargas Eléctricas residenciales. Con tal fin, se han implementad ... [Sigue]
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Autor: VIRTO GARCÍA MIGUEL ANGELAño: 2002Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIAResumenEn esta memoria se estudia la aplicabilidad de las técnicas de simulación Montecarlo basadas en cadenas de Markov (MCMC) para resolver problemas complejos de Análisis de Decisiones, diseñando est ... [Sigue]
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Autor: LÓPEZ BARQUILLA NATALIAAño: 2002Universidad: COMPLUTENSE DE MADRIDResumenEn esta Tesis se ha realizado un estudio de Semánticas para Álgebras de Procesos estocásticos no Markovianos. En primer lugar se ha estudiado una extensión de la Bisimulación débil llamada "G ... [Sigue]
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Autor: QUESADA RUBIO JOSE MANUELAño: 2002Universidad: GRANADAResumenGran parte de la teoría moderna de análisis de supervivencia se trata mediante procesos de conteo. La importancia de este planteamiento radica en que para un tiempo de supervivencia podemos defini ... [Sigue]
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Autor: SANTOS MARTÍN M. TERESAAño: 2001Universidad: SALAMANCAResumenDado un proceso de Wiener sobre un espacio de probabilidad completo, estudiamos procesos estocásticos de Ornstein-Uhlenbeck (O-U) generalizados, es decir, soluciones de la ecuación de Itô Para e ... [Sigue]
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Autor: FERNÁNDEZ ALCALÁ ROSA M.Año: 2001Universidad: JAENResumenSe presentan nuevas soluciones al problema de estimación lineal de mínimo error en media cuadrática. La metodología utilizada, basada en representaciones en serie aproximadas obtenidas de la apl ... [Sigue]
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Autor: OYA LECHUGA ANTONIAAño: 2001Universidad: JAENResumenLa memoria estudia representaciones aproximadas de procesos estocasticos de segundo orden mediante desarrollos en serie y su aplicación en los problemas de detección estadistica de señales. Las di ... [Sigue]
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Autor: VALLE MARTÍN ANA M.Año: 2000Universidad: PAIS VASCOResumenLos operadores de tipo Bernstein son operadores lineales positivos cuyo rasto característico es que pueden expresarse como esperzans matemáticas, lo que abre la posibilidad de estudiarlos utilizan ... [Sigue]
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Autor: MOLER CUIRAL JOSÉ ANTONIOAño: 2000Universidad: PUBLICA DE NAVARRAResumenEste trabajo aborda tres tipos, muy generales, de estructuras estocásticas: cadenas de Markov absorbentes, modelos de urnas y procesos markovianos con entorno aleatorio de los que sólo se presenta ... [Sigue]
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Autor: SANTOS BUENO ROBERTOAño: 1999Universidad: PONTIFICIA COMILLASResumenEn esta tesis se ha realizado el estudio del regimen caotico de los convertidores de corriente continua controlados por pico de corriente y en regimen de conducción continua. El objetivo fundamental ... [Sigue]
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Autor: MARTIN FERNANDEZ ANGEL JULIANAño: 1999Universidad: POLITECNICA DE MADRIDResumenLA TESIS CONSISTE EN LA VALIDACION DE LA ESTIMACION DE LAS DEPENDENCIA ENTRE PROCESOS ESTOCASTICOS EN EL ESPACIO, MEDIANTE LAS FUNCIONES DE DENSIDAD ESPECTRALES Y LA COHERENCIA MEDIA. SELECCIONA COM ... [Sigue]
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Autor: MARMOLEJO LASPRILLA MIGUEL ÁNGELAño: 1999Universidad: AUTONOMA DE BARCELONAResumenEn la tesis abordamos las cuestiones de existencia,unicidad, leyes y propiedades markovianas de la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas con concidición de frontera sobre el intervalo ... [Sigue]
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CONVERGENCIA EN LA LEY HACIA FUNCIONALES DEL PROCESO DE WIENER Y UNA EXTENSION DE LA FORMULA DE ITO.Autor: BARDINA SIMORRA XAVIERAño: 1999Universidad: AUTONOMA DE BARCELONAResumenEn el primer capitulo presentamos una extensión de la formula de Ito para F(Xt,t), donde F(x,t) es una función absolutamente continua en x, con derivada localmente de cuadrado integrable que cumple ... [Sigue]
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Autor: CID CID ANA ISABELAño: 1999Universidad: COMPLUTENSE DE MADRIDResumenEn esta Tesis Doctoral se estudian de forma conjunta las variables número de siniestros y coste de los mismos, para representar el modelo de probabilidad que refleje el coste total de los siniestro ... [Sigue]
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Autor: LEON VALLE ANGELAño: 1998Universidad: ALICANTEResumen1.- Estudio del efecto de la predicibilidad del rendimiento del activo subyacente en el precio de las opciones cuando los rendimientos están incorrelacionados con su historia pasada pero son predeci ... [Sigue]
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Autor: VALDERRAMA BONET MARIANOAño: 1997Universidad: GRANADAResumenLa investigación efectuada se enmarca dentro del ámbito de la estadística multivariante y de manera más específica en el análisis de componentes principales para un conjunto infinito numerable ... [Sigue]
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Autor: SANGUESA LAFUENTE CARMENAño: 1997Universidad: ZARAGOZAResumenEn esta Memoria se estudian problemas de convergencia uniforme sobre operadores de tipo probalístico definidos sobre los números reales no negativos. Se presta especial atención al estudio de dos ... [Sigue]
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Autor: PONS BORDERIA M. JESUSAño: 1997Universidad: AUTONOMA DE MADRIDResumenEsta tesis ha aplicado herramientas nuevas de la Estadística de procesos puntuales al estudio de la estructura a gran escala del Universo. En particular se ha utilizado el estadístico K(r) con una ... [Sigue]
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Autor: OUAHABI ZINEBAño: 1997Universidad: GRANADAResumenEn esta Tesis se estudia, por vez primera en la Bibliografía sobre Matrices Aleatorias el caso de Matrices Aleatorias lognormales tanto en el caso biparamétrico como triparamétrico (con parámetro ... [Sigue]