TEORIA ESTOCASTICA Y ANALISIS DE SERIES TEMPORALES

• TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y NEURONALES DE AGRUPAMIENTO ADAPTATIVO PARA LA PREDICCIÓN PROBABILÍSTICA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS LOCALES. APLICACIÓN EN EL CORTO PLAZO Y EN LA PREDICIÓN ESTACIONAL
  Autor: COFIÑO GONZÁLEZ ANTONIO SANTIAGO
  Año: 2003
  Universidad: CANTABRIA
  Resumen

  El problema de la predicción meteorológica se ha abordado clásicamente utilizando modelos de circulación atmosférica (sistemas de ecuaciones en derivadas parciales) integrados sobre un rejilla, ... [Sigue]
• CONSUMO, ESTRUCTURA DEL GASTO Y CURVAS DE ENGEL: ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICAS Y METODOLOGICAS
  Autor: PUJOLAR MORALES DAVID
  Año: 2003
  Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
  Resumen

  En esta tesis se desarrollan procesos metodológicos alternativos a los existentes, tanto en términos matemáticos como estadísticos, poniéndose en evidencia las limitaciones de algunos de los pro ... [Sigue]
• TECNICAS GEOESTADISTICAS ESPECTRALES. ANALISIS DE LA ESTACIONARIEDAD E INDEPENDENCIA
  Autor: JUAN VERDOY PABLO
  Año: 2004
  Universidad: JAUME I DE CASTELLON
  Resumen

  En cualquier análisis estadístico en ciencias ambientales, se puede decir que la determinación de la estructura espacial subyacente, es necesaria. El reto de la investigación estadística en la ... [Sigue]
• ESTIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD AURICULAR EN EPISODIOS DE FIBRILACIÓN AURICULAR MEDIANTE SEPARACIÓN CIEGA DE FUENTES
  Autor: RIETA IBÁÑEZ JOSÉ JOAQUÍN
  Año: 2002
  Universidad: POLITECNICA DE VALENCIA
  Resumen

  En esta tesis doctoral se plantea el problema de la estimación de la actividad auricular, sobre registros electrocardiográficos reales de pacientes con fibrilación auricular persistente, desde una ... [Sigue]
• ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO MEDIANTE TÉCNICAS NO LINEALES
  Autor: SÁNCHEZ SÁNCHEZ MANUEL
  Año: 2002
  Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
  Resumen

  La presente Tesis doctoral tiene como objetivo la comparación de los diferentes métodos de estimación del riesgo de mercado, centrándose específicamente en el estudio de las carteras con product ... [Sigue]
• CONTRASTES BASADOS EN RECORRIDOS PARA RAICES UNITARIAS Y COINTEGRACION
  Autor: GARCIA SIPOLS ANA ELIZABETH
  Año: 2003
  Universidad: CARLOS III DE MADRID
  Resumen

  En esta tesis se proponen nuevos contrastes de raíces unitarias y de cointegración basados en recorridos, los resultados muestran que los contrastes propuestos son robustos ante situaciones comunes ... [Sigue]
• FRONT DYNAMICS IN THE PRESENCE OF EXTERNAL SPATIOTEMPORAL STRUCTURED NOISES
  Autor: SANTOS LÓPEZ MIGUEL ÁNGEL
  Año: 2002
  Universidad: BARCELONA
  Resumen

  Se ha desarrollado un método analítico (Dinámica Efectiva) que permite describir los efectos en un sistema extenso de un tiempo y una longitud de correlación del ruido finitos. Se han analizado ... [Sigue]
• CORRELATED STOCHASTIC DYNAMICS IN FINANCIAL MARKETS
  Autor: PERELLÓ PALOU JOSEP
  Año: 2001
  Universidad: BARCELONA
  Resumen

  El trabajo investiga la dinámica de los mercados financieros y eventualmente las opciones financieras. Éste es uno de los campos emergentes de la física pluridisciplinar. La tesis estudia primero ... [Sigue]
• ANÁLISIS MULTIESCALAR DE LA DEFORMACIÓN ESPACIAL DE IMÁGENES
  Autor: GOITÍA ACOSTA ARNALDO
  Año: 2002
  Universidad: GRANADA
  Resumen

  Transformaciones sobre el espacio soporte y sobre los valores de un campo aleatorio los cuales implican un cambio en las propiedades estructurales de dicho campo son considerados. En particular, se ... [Sigue]
• THRESHOLD AUTOREGRESSIVE MODELS: EXTENSIONS WITH APPLICATIONS TO ECONOMICS AND FINANCE
  Autor: VIDIELLA ANGUERA ANTONI
  Año: 2001
  Universidad: BARCELONA
  Resumen

  El trabajo de esta tesis se centra en la clase de modelos de series temporales no lineales conocida como modelos autoregresivos con umbral (TAR en inglés). De los cinco capítulos de la tesis el pr ... [Sigue]
• CAMPOS ALEATORIOS LOGNORMALES
  Autor: ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO CONCEPCIÓN BEATRIZ
  Año: 2001
  Universidad: GRANADA
  Resumen

  La memoria presenta cuatro capítulos. En el primer capítulo se ha realizado un estudio teórico de los campos de difusión gaussianos biparamétricos con el propósito de dar una caracterización ... [Sigue]
• MODELOS DE SERIES TEMPORALES CON RUPTURAS TENDENCIALES Y ESTRUCTURAS CICLICAS ASIMETRICAS Y BRUSCAS
  Autor: SENRA DIAZ EVA
  Año: 1997
  Universidad: CARLOS III DE MADRID
  Resumen

  Se estudia el problema de la evolución tendencial de las series economicas. El trabajo esta organizado en tres capitulos, siendo el capitulo de union entre ellos la descripcion del comportamiento ... [Sigue]
• GENERALIZACIONES DE LA FORMULA DE ITO Y ESTIMACIONES PARA MARTINGALAS
  Autor: MORET GOÑI SILVIA
  Año: 1999
  Universidad: BARCELONA
  Resumen

  Esta memoria de tesis consta de dos partes independientes. En la primera parte se obtienen generalizaciones de la formula de Itô,tambien conocida como fórmula del cambio de variable, para martingal ... [Sigue]
• ALGORITMOS DE ESTIMACION EN SISTEMAS CON OBSERVACIONES INCIERTAS
  Autor: GARCIA MUÑOZ TERESA M.
  Año: 2001
  Universidad: GRANADA
  Resumen

  El problema de estimacion en sistemas donde el proceso que se desea estimar forma parte de las observaciones disponibles para su estimacion ha sido ampliamente estudiado bajo distintas metodologias y ... [Sigue]
• REMUESTREO EN CONTRASTES ROBUSTOS PARA RAICES UNITARIAS
  Autor: MORENO WARLETA MARTA
  Año: 1999
  Universidad: CARLOS III DE MADRID
  Resumen

  Se desarrollan contrastes de raices unitarias que sean robustas frente a distribuciones de colas pesadas o con algun tipo de contaminación. Tomando como base un modelo autorregresivo de primer ord ... [Sigue]
• FILTRADO POLINOMIAL EN SISTEMAS CON OBSERVACIONES INCIERTAS.
  Autor: CABALLERO AGUILA RAQUEL
  Año: 1999
  Universidad: GRANADA
  Resumen

  En esta memoria se trata el problema de estimación de menor error cuadrático medio en sistemas lineales estocásticos en tiempo discreto con observaciones inciertas. En el Capítulo 1 se realiza ... [Sigue]
• APORTACIONES AL PROBLEMA DE LA PREDICCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO CON METODOLOGIAS NO LINEALES: EVIDENCIA EMPIRICA PARA EL SISTEMA MONETARIO EUROPEO
  Autor: ANDRADA FELIX JULIAN
  Año: 1999
  Universidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
  Resumen

  Tras el influyente trabajo de Messe y Rogoff(1983) sobre la pobre capacidad predictiva de los modelos de determinación del tipo de cambio en comparación con un modelo ingenuo de paseo aleatorio, s ... [Sigue]
• DESARROLLOS TRUNCADOS DE ITO-TAYLOR Y APLICAICONES.
  Autor: TOCINO GARCIA ANGEL
  Año: 1998
  Universidad: SALAMANCA
  Resumen

  Cuando (X sub t) es la solución de una ecuación diferencial estocástica se han obtenido, a partir de los desarrollos de Ito-Taylor, desarrollos truncados de primer y segundo orden que aproximan f( ... [Sigue]
• ANALISIS Y MODELADO DE LA VARIABILIDAD TEMPORAL DE LAS CARACTERISTICAS HIDROGRAFICAS EN LA RIA DE VIGO.
  Autor: NOGUEIRA GARCIA ENRIQUE
  Año: 1997
  Universidad: VIGO
  Resumen

  En la tesis doctoral titulada "Análisis y modelado de la variabilidad temporal de las características hidrográficas en la Ría de Vigo" se estudiaron, mediante procedimientos específicos de anál ... [Sigue]
• SPURIOUS AND COINTEGRATING REGRESSIONS IN THE PRESENCE OF MONSTATIONARY HIGHER ORDER AND FRACTIONALLY INTEGRATED STOCHASTIC PROCESSES.
  Autor: MARMOL PRIETO FRANCISCO
  Año: 1996
  Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
  Resumen

  LA PRESENTE TESIS RE-EXAMINA DESDE UN PUNTO DE VISTA ANALITICO LA ESTIMACION EFICIENTE DE LOS LECTORES DE COINTEGRACION DE UN MODELO DE REGRESION LINEAL DE SERIES TEMPORALES EN UN MARCO MULTIVARIANTE ... [Sigue]